PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAA с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAA с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

PAAA и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAA и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAA и CAAA

2026 (YTD)20252024
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		1.03%5.37%5.99%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

PAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM AAA CLO ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с VRIG
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с CARYCAAA с DCRE

Сравнение комиссий PAAA и CAAA

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
PAAA
PGIM AAA CLO ETF

Доходность на риск

PAAA vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAA c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAACAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.00

1.65

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

2.40

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.92

1.30

+1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.20

2.72

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.22

9.51

+33.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAA vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAACAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

1.65

+2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.65

1.92

+4.72

Корреляция

Корреляция между PAAA и CAAA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и CAAA

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.03%5.12%5.88%2.76%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAA и CAAA

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAACAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-2.24%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-2.08%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.35%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.52%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.59%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и CAAA

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAACAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.20%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

2.18%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

3.34%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

3.23%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

3.23%

-2.23%