Сравнение PAAA с ARLP

С начала года, PAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 22.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа ARLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PAAA и ARLP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности ARLP в 9.04%

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и ARLP.

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.27%, в то время как у Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.