PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAA с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAA с ARLP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAA или ARLP.

Корреляция

Корреляция между PAAA и ARLP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAAA и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAA:

4.48

ARLP:

0.87

Коэф-т Сортино

PAAA:

5.59

ARLP:

1.30

Коэф-т Омега

PAAA:

2.92

ARLP:

1.18

Коэф-т Кальмара

PAAA:

6.06

ARLP:

1.67

Коэф-т Мартина

PAAA:

49.23

ARLP:

4.03

Индекс Язвы

PAAA:

0.13%

ARLP:

5.89%

Дневная вол-ть

PAAA:

1.40%

ARLP:

26.49%

Макс. просадка

PAAA:

-1.04%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

PAAA:

-0.06%

ARLP:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, PAAA показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 0.01%.

PAAA

С начала года

1.61%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARLP

С начала года

0.01%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

2.38%

1 год

24.94%

5 лет

62.75%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAA и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAAA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAA c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.48, что выше коэффициента Шарпа ARLP равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и ARLP

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности ARLP в 11.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.37%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		11.21%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок PAAA и ARLP

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и ARLP

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 1.07%, в то время как у Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...