PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P с XTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

P (Everpure, Inc.) is a stock, while XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) is Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Over the past 3 years, P returned 33.14%/yr vs 18.55%/yr for XTR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности P и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everpure, Inc. (P) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 8.67%.

P

1 день
-2.58%
1 месяц
11.12%
С начала года
20.64%
6 месяцев
17.41%
1 год
47.33%
3 года*
33.14%
5 лет*
34.04%
10 лет*
21.32%

XTR

1 день
-0.65%
1 месяц
5.03%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.51%
1 год
22.85%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
P
Everpure, Inc.		20.64%9.08%72.27%33.26%-17.79%36.54%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		8.67%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between P and XTR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.62

The correlation between P and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everpure, Inc.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с P:
P с MUP с LRCXP с SMCIP с WDCP с CRCTP с SSYSP с STX
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

P vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P
Ранг доходности на риск P: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.14

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.98

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.70

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

11.51

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа XTR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.14

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.40

Просадки

Сравнение просадок P и XTR

Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.43%

-20.83%

-48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.26%

-8.51%

-33.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.63%

-14.35%

-34.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-0.65%

-17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-5.95%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.42%

1.99%

+19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности P и XTR

Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.95%

2.99%

+23.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

8.16%

+46.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.12%

10.76%

+56.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.45%

13.78%

+38.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

13.78%

+37.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов P и XTR

P не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021
P
Everpure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.40%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

P and XTR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

P has higher volatility (26.95%) compared to XTR (2.99%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs XTR's -20.83%.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор