PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение P с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

P (Everpure, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — P in Computer Hardware, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, P returned 21.03%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности P и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everpure, Inc. (P) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции P уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 21.03% против 26.62% соответственно.

P

1 день
4.28%
1 месяц
-10.93%
С начала года
7.91%
6 месяцев
1.39%
1 год
40.00%
3 года*
25.48%
5 лет*
30.55%
10 лет*
21.03%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
7.34%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
P
Everpure, Inc.		7.91%9.08%72.27%33.26%-17.79%43.96%32.14%6.41%1.39%40.23%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between P and FICO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г.

0.37

Over the past year, the correlation between P and FICO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

P:

$23.61B

FICO:

$28.00B

EPS

P:

$0.56

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

P:

129.77

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

P:

4.02

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

P:

6.67

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

P:

$3.66B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

P:

$2.58B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

P:

$306.67M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everpure, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с P:
P с MUP с LRCXP с SMCIP с WDCP с CRCTP с STXP с SSYS
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

P vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P
Ранг доходности на риск P: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.67

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.76

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.65

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-1.24

+2.73

P vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок P и FICO

Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.43%

-79.26%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.26%

-52.12%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.63%

-61.28%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.63%

-61.28%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.43%

-61.28%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-50.50%

+23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-18.03%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.89%

27.47%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности P и FICO

Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.95%

14.33%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.02%

39.21%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

50.67%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.74%

40.73%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.15%

38.07%

+13.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов P и FICO

Ни P, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
P
Everpure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей P и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
778.49M
691.68M
(P) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности P и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Everpure, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
68.9%
86.8%
Активы портфеля
P - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

P - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

P - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

P and FICO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

P has higher volatility (26.95%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs FICO's -79.26%.

P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор