Сравнение P с SSYS
P (Everpure, Inc.) and SSYS (Stratasys Ltd.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, P returned 21.32%/yr vs -8.15%/yr for SSYS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и SSYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у SSYS с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции P превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: 21.32% против -8.15% соответственно.
P
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 21.32%
SSYS
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -15.30%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- -8.15%
Сравнение доходности по годам P и SSYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 20.64% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
SSYS Stratasys Ltd. | 13.48% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
Correlation
The correlation between P and SSYS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
P:
$27.98B
SSYS:
$850.62M
P:
$0.55
SSYS:
-$1.35
P:
7.54
SSYS:
1.53
P:
19.35
SSYS:
1.03
P:
$3.66B
SSYS:
$547.75M
P:
$2.58B
SSYS:
$236.20M
P:
$373.91M
SSYS:
-$72.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. SSYS — Ранг доходности на риск
P
SSYS
Сравнение P c SSYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| P | SSYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.14 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.26 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| P | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.10 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.28 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.14 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок P и SSYS
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и SSYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -95.49% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -40.35% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -71.08% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -83.39% | +34.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -88.67% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -92.78% | +74.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -54.26% | +29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 21.05% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и SSYS
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Stratasys Ltd. (SSYS) с волатильностью 19.78%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 19.78% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.58% | 36.36% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 54.44% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 55.39% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 56.51% | -5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и SSYS
Ни P, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и SSYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и SSYS
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.20M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
P and SSYS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to SSYS (19.78%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs SSYS's -95.49%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и SSYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор