PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с RSPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

OZEM и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и RSPH

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью -4.53%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPY

Сравнение комиссий OZEM и RSPH

OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Доходность на риск

OZEM vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMRSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.21

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.43

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.26

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

0.76

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.21

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между OZEM и RSPH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и RSPH

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности RSPH в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и RSPH

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-40.49%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-10.87%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-8.58%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.13%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.67%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и RSPH

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.53%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

10.63%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

19.06%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.18%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

17.73%

+7.66%