PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OZEM с NVDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OZEM и NVDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.


OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDW

1 день
2.02%
1 месяц
13.37%
С начала года
18.30%
6 месяцев
20.44%
1 год
59.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и NVDW


Correlation

The correlation between OZEM and NVDW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Доходность на риск

OZEM vs. NVDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина

NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c NVDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OZEMNVDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.35

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

5.69

-3.26

OZEM vs. NVDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа NVDW равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и NVDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OZEMNVDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.46

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.59

-1.15

Просадки

Сравнение просадок OZEM и NVDW

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и NVDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OZEMNVDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-25.54%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-25.54%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-8.85%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-8.19%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

10.51%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и NVDW

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.35%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OZEMNVDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

14.99%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

30.78%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

41.06%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

41.11%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

41.11%

-16.03%

Сравнение комиссий OZEM и NVDW

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и NVDW

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NVDW в 57.01%


ПозицияTTM20252024
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
57.01%38.94%0.00%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
1.33%1.20%0.22%

Часто задаваемые вопросы


OZEM and NVDW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (14.99%) compared to OZEM (6.35%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs NVDW's -25.54%.

On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs 22.50% for OZEM. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OZEM has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.

NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 1.33% for OZEM.

OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.99% for NVDW.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и NVDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор