PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с JDOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).

OZEM и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и JDOC

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -3.14%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC

Сравнение комиссий OZEM и JDOC

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Доходность на риск

OZEM vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMJDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.47

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.75

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.62

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

1.53

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.47

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между OZEM и JDOC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и JDOC

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности JDOC в 0.91%

TTM202520242023
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и JDOC

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и JDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-20.87%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-9.68%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-6.17%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.01%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.95%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и JDOC

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.65%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

9.95%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

17.05%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

14.32%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

14.32%

+11.07%