PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с JDOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OZEM returned 22.50% vs 15.06% for JDOC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -1.57%.

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JDOC

1 день
3.05%
1 месяц
2.93%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и JDOC

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-9.51%41.87%-3.78%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-1.57%15.36%-8.19%

Correlation

The correlation between OZEM and JDOC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.69

The correlation between OZEM and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OZEM и JDOC

Секторы
OZEM
JDOC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

OZEM
100.0%
JDOC
100.0%

Финансовые услуги

OZEM
0.1%
JDOC

-

Сырьевые материалы

OZEM

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

OZEM

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

OZEM

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

OZEM

-

JDOC

-

Энергетика

OZEM

-

JDOC

-

Промышленность

OZEM

-

JDOC

-

Недвижимость

OZEM

-

JDOC

-

Технологии

OZEM

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

OZEM

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с VOOOZEM с WMTOZEM с SMH
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC

Доходность на риск

OZEM vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.05

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.65

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

4.06

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDOC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OZEM и JDOC

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-20.87%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-9.68%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-4.65%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-6.97%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

3.72%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и JDOC

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.97%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

10.42%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

14.39%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

14.44%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

14.44%

+10.64%

Сравнение комиссий OZEM и JDOC

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и JDOC

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности JDOC в 0.90%

ПозицияTTM202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.90%0.89%5.57%0.15%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and JDOC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OZEM has higher volatility (6.35%) compared to JDOC (4.97%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, OZEM leads with 22.50% vs 15.06% for JDOC. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OZEM has performed better with a 22.50% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

OZEM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.90% for JDOC.

They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.65% for JDOC.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор