PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с DRAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-5.75%
1 месяц
41.93%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и DRAM

2026 (YTD)
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-3.11%
DRAM
Roundhill Memory ETF		136.67%

Correlation

The correlation between OZEM and DRAM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.22

Сравнение распределения секторов OZEM и DRAM

Секторы
OZEM
DRAM

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

OZEM
100.0%
DRAM

-

Финансовые услуги

OZEM
0.1%
DRAM

-

Сырьевые материалы

OZEM

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

OZEM

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

OZEM

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

OZEM

-

DRAM

-

Энергетика

OZEM

-

DRAM

-

Промышленность

OZEM

-

DRAM

-

Недвижимость

OZEM

-

DRAM

-

Технологии

OZEM

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

OZEM

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с VOOOZEM с WMTOZEM с SMH
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

OZEM vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

207.21

-206.78

Просадки

Сравнение просадок OZEM и DRAM

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-10.46%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-5.75%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-1.74%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

75.61%

-51.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

75.61%

-50.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

75.61%

-50.53%

Сравнение комиссий OZEM и DRAM

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и DRAM

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and DRAM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

OZEM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for DRAM.

OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор