PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYCIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYCIX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OYCIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYCIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		0.22%9.60%4.62%8.20%-15.52%3.39%8.71%12.57%-3.31%9.42%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции OYCIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 3.81% против 2.53% соответственно.

OYCIX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.07%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.81%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с OYCIX:
OYCIX с SPHDOYCIX с FRGAXOYCIX с CSTAXOYCIX с IOEZXOYCIX с OPGSXOYCIX с BERIXOYCIX с OPPAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий OYCIX и STDAX

OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Доходность на риск

OYCIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYCIX
Ранг доходности на риск OYCIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYCIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYCIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

4.33

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

7.27

-4.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.54

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

6.81

-4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

32.75

-25.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYCIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYCIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYCIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYCIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

4.33

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.43

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.00

+0.38

Корреляция

Корреляция между OYCIX и STDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYCIX и STDAX

Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		3.84%3.85%4.63%3.35%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок OYCIX и STDAX

Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYCIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.00%

-76.81%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-0.59%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-2.91%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.19%

-26.89%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-9.47%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-31.94%

+23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.12%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OYCIX и STDAX

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYCIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.40%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

0.64%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

0.93%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

1.95%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

6.69%

-0.81%