Сравнение OYAIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OYAIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYAIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | -3.54% | 16.71% | 10.91% | 14.87% | -19.35% | 15.51% | 13.65% | 27.10% | -12.88% | 25.21% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OYAIX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции OYAIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.11% против 4.97% соответственно.
OYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.11%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYAIX и CSTAX
OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
OYAIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
OYAIX
CSTAX
Сравнение OYAIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYAIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.73 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.47 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.23 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 9.16 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.73 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между OYAIX и CSTAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYAIX и CSTAX
Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | 5.69% | 5.49% | 5.95% | 2.76% | 6.97% | 7.25% | 19.62% | 19.14% | 7.90% | 2.62% | 0.79% | 1.51% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок OYAIX и CSTAX
Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -14.52% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -2.72% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -14.52% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -14.52% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -2.48% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -2.37% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.66% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYAIX и CSTAX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.32% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 2.05% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 3.47% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 5.16% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 5.82% | +9.50% |