PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXY с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXY с NVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OXY (Occidental Petroleum Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, OXY returned -0.06%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -0.06% против 7.56% соответственно.

OXY

1 день
1.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
38.96%
1 год
24.24%
3 года*
0.48%
5 лет*
16.40%
10 лет*
-0.06%

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-42.47%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXY и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXY
Occidental Petroleum Corporation		38.79%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between OXY and NVO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.16

The correlation between OXY and NVO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OXY:

$6.02

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

OXY:

9.40

NVO:

10.34

Коэффициент PEG

OXY:

0.06

NVO:

0.44

Коэффициент P/S

OXY:

1.84

NVO:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$23.18B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$5.46B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$14.13B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

OXY vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXYNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.84

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-1.05

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.80

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.18

+4.14

OXY vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXY и NVO

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXYNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-74.70%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.94%

-54.34%

+34.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-74.70%

+27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-74.70%

+23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

-74.70%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-68.11%

+46.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-17.79%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

37.62%

-27.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и NVO

Текущая волатильность для Occidental Petroleum Corporation (OXY) составляет 9.76%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что OXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXYNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

10.68%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

38.04%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

51.88%

-17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

38.33%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.77%

32.56%

+16.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и NVO

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности NVO в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.77%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
5.23B
96.82B
(OXY) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OXY значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности OXY и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
86.0%
Активы портфеля
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

OXY and NVO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (10.68%) compared to OXY (9.76%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs NVO's -74.70%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXY и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор