PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OXSQ с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OXSQ с ORC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXSQ или ORC.

Корреляция

Корреляция между OXSQ и ORC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXSQ и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXSQ:

-0.65

ORC:

0.01

Коэф-т Сортино

OXSQ:

-0.74

ORC:

0.21

Коэф-т Омега

OXSQ:

0.90

ORC:

1.03

Коэф-т Кальмара

OXSQ:

-0.46

ORC:

0.01

Коэф-т Мартина

OXSQ:

-1.39

ORC:

0.09

Индекс Язвы

OXSQ:

8.28%

ORC:

8.67%

Дневная вол-ть

OXSQ:

19.06%

ORC:

24.36%

Макс. просадка

OXSQ:

-67.10%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

OXSQ:

-19.37%

ORC:

-55.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXSQ:

$177.01M

ORC:

$791.85M

EPS

OXSQ:

$0.00

ORC:

$0.37

Коэффициент P/E

OXSQ:

0.00

ORC:

19.41

Коэффициент P/S

OXSQ:

4.20

ORC:

15.16

Коэффициент P/B

OXSQ:

1.19

ORC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

OXSQ:

$24.10M

ORC:

-$2.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

OXSQ:

$23.04M

ORC:

$147.37M

EBITDA (12 мес.)

OXSQ:

$11.67M

ORC:

$58.72M

Доходность по периодам

С начала года, OXSQ показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -1.89%.

OXSQ

С начала года

6.22%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-5.01%

1 год

-12.29%

5 лет

16.52%

10 лет

N/A

ORC

С начала года

-1.89%

1 месяц

15.86%

6 месяцев

1.05%

1 год

0.18%

5 лет

-3.04%

10 лет

-6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXSQ и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OXSQ
Ранг риск-скорректированной доходности OXSQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXSQ c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXSQ и ORC

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 17.07%, что меньше доходности ORC в 20.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		17.07%17.21%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.06%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок OXSQ и ORC

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OXSQ и ORC

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеют волатильность 8.07% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXSQ и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
-2.00M
21.35M
(OXSQ) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию