Сравнение OXSQ с ORC
OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. OXSQ operates in Asset Management (Financial Services), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, OXSQ returned -9.97%/yr vs -8.93%/yr for ORC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXSQ и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXSQ показывает доходность -13.71%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 0.19%.
OXSQ
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- -13.71%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- —
ORC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- -3.25%
Сравнение доходности по годам OXSQ и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | -13.71% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -4.32% | 16.80% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 0.19% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -2.03% |
Correlation
The correlation between OXSQ and ORC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
OXSQ:
$121.82M
ORC:
$1.26B
OXSQ:
-$0.45
ORC:
$0.85
OXSQ:
0.99
ORC:
0.91
OXSQ:
-$4.62M
ORC:
$181.13M
OXSQ:
-$11.30M
ORC:
$87.42M
OXSQ:
-$30.55M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXSQ vs. ORC — Ранг доходности на риск
OXSQ
ORC
Сравнение OXSQ c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXSQ | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.08 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 2.56 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXSQ | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.81 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.03 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OXSQ и ORC
Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXSQ | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -75.77% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.46% | -15.79% | -20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.85% | -43.06% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.48% | -67.00% | +19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -45.99% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -28.81% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 6.67% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXSQ и ORC
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 23.97% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXSQ | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.97% | 4.36% | +19.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 17.30% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 20.95% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 29.81% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 37.67% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXSQ и ORC
Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.43%, что больше доходности ORC в 20.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.96% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 30.43% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXSQ и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXSQ and ORC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (23.97%) compared to ORC (4.36%). In terms of maximum drawdown, OXSQ dropped -67.11% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXSQ и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор