PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXSQ с ORC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXSQ с ORC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. OXSQ operates in Asset Management (Financial Services), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, OXSQ returned -10.36%/yr vs -9.15%/yr for ORC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXSQ и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXSQ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью -1.01%.

OXSQ

1 день
-3.57%
1 месяц
-29.35%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-17.72%
1 год
-27.67%
3 года*
-7.44%
5 лет*
-10.36%
10 лет*
—

ORC

1 день
-2.08%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.26%
3 года*
3.95%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXSQ и ORC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		-15.59%-13.32%-1.86%7.92%-14.37%47.13%-32.37%-4.32%16.80%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		-1.01%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-2.03%

Correlation

The correlation between OXSQ and ORC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.30

The correlation between OXSQ and ORC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXSQ:

$119.18M

ORC:

$1.25B

EPS

OXSQ:

-$0.45

ORC:

$0.85

Коэффициент P/B

OXSQ:

0.97

ORC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

OXSQ:

-$4.62M

ORC:

$181.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

OXSQ:

-$11.30M

ORC:

$87.42M

EBITDA (12 мес.)

OXSQ:

-$30.55M

ORC:

$197.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Square Capital Corp.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с OXSQ:
OXSQ с OXLCOXSQ с EFCOXSQ с QQQOXSQ с SCHDOXSQ с OBDCOXSQ с MAINOXSQ с DGRW
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLGORC с JEPI

Доходность на риск

OXSQ vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXSQ
Ранг доходности на риск OXSQ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXSQ c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXSQORCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.78

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.17

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.03

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

2.47

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXSQ vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXSQORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.78

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.04

-0.07

Просадки

Сравнение просадок OXSQ и ORC

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и ORC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXSQORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-75.77%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.46%

-15.79%

-20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.85%

-43.06%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.48%

-67.00%

+19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.14%

-46.63%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-28.80%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.85%

6.61%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OXSQ и ORC

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXSQORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.75%

4.14%

+19.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

17.26%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

21.02%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

29.80%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

37.68%

-2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXSQ и ORC

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 31.11%, что больше доходности ORC в 21.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		21.21%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		31.11%23.86%17.21%17.66%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXSQ и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M20222023202420252026
-21.80M
0
(OXSQ) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OXSQ and ORC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXSQ has higher volatility (23.75%) compared to ORC (4.14%). In terms of maximum drawdown, OXSQ dropped -67.11% vs ORC's -75.77%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXSQ и ORC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор