PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OXSQ с EFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OXSQ с EFC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXSQ или EFC.

Корреляция

Корреляция между OXSQ и EFC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXSQ и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXSQ:

-0.52

EFC:

1.14

Коэф-т Сортино

OXSQ:

-0.74

EFC:

1.79

Коэф-т Омега

OXSQ:

0.90

EFC:

1.25

Коэф-т Кальмара

OXSQ:

-0.46

EFC:

1.36

Коэф-т Мартина

OXSQ:

-1.50

EFC:

4.64

Индекс Язвы

OXSQ:

7.60%

EFC:

5.55%

Дневная вол-ть

OXSQ:

19.07%

EFC:

21.25%

Макс. просадка

OXSQ:

-67.10%

EFC:

-79.08%

Текущая просадка

OXSQ:

-18.55%

EFC:

-5.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXSQ:

$177.72M

EFC:

$1.26B

EPS

OXSQ:

$0.00

EFC:

$1.39

Коэффициент P/E

OXSQ:

0.00

EFC:

9.55

Коэффициент P/S

OXSQ:

4.21

EFC:

4.07

Коэффициент P/B

OXSQ:

1.19

EFC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

OXSQ:

$24.10M

EFC:

$284.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

OXSQ:

$23.04M

EFC:

$212.38M

EBITDA (12 мес.)

OXSQ:

$11.67M

EFC:

$216.47M

Доходность по периодам

С начала года, OXSQ показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 13.77%.

OXSQ

С начала года

7.29%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-1.74%

1 год

-9.87%

5 лет

16.73%

10 лет

N/A

EFC

С начала года

13.77%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

15.46%

1 год

23.97%

5 лет

19.92%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXSQ и EFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OXSQ
Ранг риск-скорректированной доходности OXSQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXSQ c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXSQ и EFC

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 17.14%, что больше доходности EFC в 11.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		17.14%17.21%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFC
Ellington Financial Inc.		11.77%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%

Просадки

Сравнение просадок OXSQ и EFC

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OXSQ и EFC

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXSQ и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M20212022202320242025
-2.00M
72.28M
(OXSQ) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию