PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXSQ с EFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OXSQ с EFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Доходность

Сравнение доходности OXSQ и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OXSQ и EFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		6.44%-13.32%-1.86%7.92%-14.37%47.13%-32.37%-4.32%16.80%
EFC
Ellington Financial Inc.		-9.60%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%11.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXSQ:

$137.08M

EFC:

$1.18B

EPS

OXSQ:

-$0.24

EFC:

$1.20

Коэффициент P/S

OXSQ:

11.26

EFC:

6.20

Коэффициент P/B

OXSQ:

0.94

EFC:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

OXSQ:

$12.05M

EFC:

$189.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

OXSQ:

$4.41M

EFC:

$287.57M

EBITDA (12 мес.)

OXSQ:

-$15.93M

EFC:

$125.53M

Доходность по периодам

С начала года, OXSQ показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью -9.60%.

OXSQ

1 день
0.00%
1 месяц
-0.76%
С начала года
6.44%
6 месяцев
24.60%
1 год
-16.39%
3 года*
-2.20%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
—

EFC

1 день
0.42%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-3.49%
1 год
1.22%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Square Capital Corp.

Ellington Financial Inc.

Часто сравнивают с OXSQ:
OXSQ с OXLCOXSQ с ORCOXSQ с QQQOXSQ с DGRWOXSQ с OBDCOXSQ с MAINOXSQ с SCHD
Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с JEPIEFC с SPYEFC с JEPQ

Доходность на риск

OXSQ vs. EFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXSQ
Ранг доходности на риск OXSQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXSQ c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXSQEFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.06

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

0.22

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.06

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

0.20

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXSQ vs. EFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXSQEFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.24

-0.26

Корреляция

Корреляция между OXSQ и EFC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXSQ и EFC

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 23.73%, что больше доходности EFC в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		23.73%23.86%17.21%17.66%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%
EFC
Ellington Financial Inc.		13.11%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%

Просадки

Сравнение просадок OXSQ и EFC

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и EFC.

Загрузка...

Показатели просадок

OXSQEFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-79.08%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.58%

-17.71%

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-34.19%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-12.37%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-10.02%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

5.65%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OXSQ и EFC

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Ellington Financial Inc. (EFC) имеют волатильность 7.16% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OXSQEFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.41%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

13.54%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.61%

20.54%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

24.11%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

42.22%

-7.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXSQ и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.10M
-91.60M
(OXSQ) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию