PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXSQ с EFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OXSQ и EFC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности OXSQ и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.61%
73.77%
OXSQ
EFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXSQ:

0.06

EFC:

0.37

Коэф-т Сортино

OXSQ:

0.18

EFC:

0.61

Коэф-т Омега

OXSQ:

1.02

EFC:

1.08

Коэф-т Кальмара

OXSQ:

0.04

EFC:

0.36

Коэф-т Мартина

OXSQ:

0.14

EFC:

1.44

Индекс Язвы

OXSQ:

6.34%

EFC:

5.23%

Дневная вол-ть

OXSQ:

14.32%

EFC:

20.14%

Макс. просадка

OXSQ:

-67.11%

EFC:

-79.08%

Текущая просадка

OXSQ:

-22.22%

EFC:

-6.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXSQ:

$176.52M

EFC:

$1.11B

EPS

OXSQ:

-$0.11

EFC:

$1.29

Общая выручка (12 мес.)

OXSQ:

-$6.90M

EFC:

$330.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

OXSQ:

-$11.25M

EFC:

$260.82M

EBITDA (12 мес.)

OXSQ:

-$24.61T

EFC:

$247.63M

Доходность по периодам

С начала года, OXSQ показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 7.60%.


OXSQ

С начала года

0.56%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-9.18%

1 год

0.21%

5 лет

-0.65%

10 лет

N/A

EFC

С начала года

7.60%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

6.46%

1 год

6.76%

5 лет

3.56%

10 лет

6.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXSQ c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXSQ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.060.37
Коэффициент Сортино OXSQ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.180.61
Коэффициент Омега OXSQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.08
Коэффициент Кальмара OXSQ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.040.36
Коэффициент Мартина OXSQ, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.141.44
OXSQ
EFC

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
0.37
OXSQ
EFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXSQ и EFC

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что больше доходности EFC в 12.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.
16.80%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFC
Ellington Financial Inc.
12.86%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%16.89%

Просадки

Сравнение просадок OXSQ и EFC

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.22%
-6.14%
OXSQ
EFC

Волатильность

Сравнение волатильности OXSQ и EFC

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.90%
4.01%
OXSQ
EFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXSQ и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab