Сравнение OXSQ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OXSQ и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OXSQ и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 6.44% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -4.32% | 16.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OXSQ показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
OXSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- -16.39%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXSQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск
OXSQ
SCHD
Сравнение OXSQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXSQ | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.88 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.32 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.05 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.55 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXSQ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.88 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.58 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.84 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между OXSQ и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXSQ и SCHD
Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 23.73%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 23.73% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок OXSQ и SCHD
Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OXSQ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -33.37% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.58% | -12.74% | -21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -16.85% | -27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -3.43% | -27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -3.34% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 3.75% | +12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXSQ и SCHD
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OXSQ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 2.33% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 7.96% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 15.69% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 14.40% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 16.70% | +17.85% |