Сравнение OXSQ с OBDC
OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OXSQ in Asset Management, OBDC in Credit Services. Over the past 5 years, OXSQ returned -9.97%/yr vs 5.99%/yr for OBDC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXSQ и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXSQ показывает доходность -13.71%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -5.89%.
OXSQ
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- -13.71%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- —
OBDC
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXSQ и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | -13.71% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -12.48% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -5.89% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
Correlation
The correlation between OXSQ and OBDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
OXSQ:
$121.82M
OBDC:
$5.64B
OXSQ:
-$0.45
OBDC:
$1.07
OXSQ:
0.99
OBDC:
0.79
OXSQ:
-$4.62M
OBDC:
$1.34B
OXSQ:
-$11.30M
OBDC:
$616.29M
OXSQ:
-$30.55M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXSQ vs. OBDC — Ранг доходности на риск
OXSQ
OBDC
Сравнение OXSQ c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXSQ | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.53 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.91 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXSQ | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.29 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок OXSQ и OBDC
Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXSQ | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -56.07% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.46% | -23.90% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.85% | -23.90% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.48% | -28.26% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -17.81% | -26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -10.64% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 13.89% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXSQ и OBDC
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 23.97% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXSQ | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.97% | 7.01% | +16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 18.73% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 22.98% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 20.74% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 27.09% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXSQ и OBDC
Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.43%, что больше доходности OBDC в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.27% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 30.43% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXSQ и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXSQ and OBDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (23.97%) compared to OBDC (7.01%). In terms of maximum drawdown, OXSQ dropped -67.11% vs OBDC's -56.07%.
OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXSQ и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор