PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXSQ с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OXSQOBDC
Дох-ть с нач. г.15.62%9.40%
Дох-ть за 1 год14.03%19.78%
Дох-ть за 3 года1.26%11.57%
Дох-ть за 5 лет1.73%7.36%
Коэф-т Шарпа1.151.47
Коэф-т Сортино1.642.09
Коэф-т Омега1.201.27
Коэф-т Кальмара0.641.49
Коэф-т Мартина3.173.70
Индекс Язвы4.80%5.29%
Дневная вол-ть13.27%13.35%
Макс. просадка-67.10%-56.07%
Текущая просадка-10.57%-7.26%

Фундаментальные показатели


OXSQOBDC
Рыночная капитализация$186.17M$5.72B
EPS-$0.11$1.79
Общая выручка (12 мес.)-$6.90M$996.74M
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.25M$732.67M
EBITDA (12 мес.)$3.34M$732.20M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OXSQ и OBDC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXSQ и OBDC

С начала года, OXSQ показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью 9.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.81%
-5.24%
OXSQ
OBDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXSQ c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXSQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXSQ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXSQ, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXSQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXSQ, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXSQ, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.17
OBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.70

Сравнение коэффициента Шарпа OXSQ и OBDC

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBDC равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.47
OXSQ
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXSQ и OBDC

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности OBDC в 11.67%


TTM202320222021202020192018
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.
14.24%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
11.67%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXSQ и OBDC

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.05%
-7.26%
OXSQ
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности OXSQ и OBDC

Текущая волатильность для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) составляет 2.66%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66%
5.31%
OXSQ
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXSQ и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию