PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXSQ с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OXSQ и OBDC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности OXSQ и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.56%
1.39%
OXSQ
OBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXSQ:

0.06

OBDC:

0.97

Коэф-т Сортино

OXSQ:

0.18

OBDC:

1.41

Коэф-т Омега

OXSQ:

1.02

OBDC:

1.18

Коэф-т Кальмара

OXSQ:

0.04

OBDC:

0.97

Коэф-т Мартина

OXSQ:

0.14

OBDC:

2.29

Индекс Язвы

OXSQ:

6.34%

OBDC:

5.61%

Дневная вол-ть

OXSQ:

14.32%

OBDC:

13.25%

Макс. просадка

OXSQ:

-67.11%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

OXSQ:

-22.22%

OBDC:

-4.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXSQ:

$176.52M

OBDC:

$5.89B

EPS

OXSQ:

-$0.11

OBDC:

$1.61

Общая выручка (12 мес.)

OXSQ:

-$6.90M

OBDC:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXSQ:

-$11.25M

OBDC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

OXSQ:

-$24.61T

OBDC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, OXSQ показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью 12.46%.


OXSQ

С начала года

0.56%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-9.18%

1 год

0.21%

5 лет

-0.65%

10 лет

N/A

OBDC

С начала года

12.46%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

2.49%

1 год

13.28%

5 лет

6.40%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXSQ c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXSQ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.060.97
Коэффициент Сортино OXSQ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.181.41
Коэффициент Омега OXSQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.18
Коэффициент Кальмара OXSQ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.040.97
Коэффициент Мартина OXSQ, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.142.29
OXSQ
OBDC

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
0.97
OXSQ
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXSQ и OBDC

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что больше доходности OBDC в 11.19%


TTM202320222021202020192018
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.
16.80%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
11.19%10.77%11.17%8.76%7.98%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXSQ и OBDC

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.90%
-4.69%
OXSQ
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности OXSQ и OBDC

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.90%
3.35%
OXSQ
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXSQ и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab