Сравнение OXSQ с OBDC
OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OXSQ returned -10.59%/yr vs 4.73%/yr for OBDC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXSQ и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXSQ показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -10.72%.
OXSQ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- -15.89%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- —
OBDC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -15.87%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXSQ и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | -15.89% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -12.35% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -10.72% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
Correlation
The correlation between OXSQ and OBDC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
OXSQ:
$115.64M
OBDC:
$5.35B
OXSQ:
-$0.45
OBDC:
$1.07
OXSQ:
0.94
OBDC:
0.75
OXSQ:
-$4.62M
OBDC:
$1.34B
OXSQ:
-$11.30M
OBDC:
$616.29M
OXSQ:
-$30.55M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXSQ vs. OBDC — Ранг доходности на риск
OXSQ
OBDC
Сравнение OXSQ c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXSQ | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.67 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.09 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXSQ и OBDC
Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXSQ | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -56.07% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -23.90% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.98% | -23.90% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.30% | -28.26% | -20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -22.02% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -10.71% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 14.62% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXSQ и OBDC
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXSQ | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 6.66% | +15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.30% | 18.91% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 23.23% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 20.72% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 27.03% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXSQ и OBDC
Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.06%, что больше доходности OBDC в 13.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.99% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 32.06% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXSQ и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXSQ and OBDC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (22.37%) compared to OBDC (6.66%). In terms of maximum drawdown, OXSQ dropped -67.11% vs OBDC's -56.07%.
OXSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXSQ и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор