Сравнение OXSQ с OBDC
OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OXSQ returned -6.97%/yr vs 5.64%/yr for OBDC. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OXSQ и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXSQ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -6.03%.
OXSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.04%
- 6 месяцев
- -9.92%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.87%
OBDC
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.08M | $41.13M | $40.50M | |
| $2.17M | $2.37M | $2.98M |
Сравнение доходности по годам OXSQ и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | -1.50% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -12.35% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -6.03% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
Correlation
The correlation between OXSQ and OBDC is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
OXSQ:
$157.59M
OBDC:
$5.44B
OXSQ:
-$0.42
OBDC:
$0.79
OXSQ:
1.10
OBDC:
0.77
OXSQ:
-$24.83M
OBDC:
$1.35B
OXSQ:
-$33.94M
OBDC:
$676.23M
OXSQ:
-$33.73M
OBDC:
$518.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXSQ vs. OBDC — Ранг доходности на риск
OXSQ
OBDC
Сравнение OXSQ c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXSQ | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.63 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.05 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXSQ и OBDC
Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXSQ | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -56.07% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -20.09% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.98% | -23.90% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -28.26% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.98% | -17.92% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.44% | -10.84% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 12.06% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXSQ и OBDC
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXSQ | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 6.18% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.54% | 18.34% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.88% | 23.80% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 20.88% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 26.94% | +8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXSQ и OBDC
Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 28.00%, что больше доходности OBDC в 13.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.13% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 28.00% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXSQ и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXSQ and OBDC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (12.03%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, OXSQ dropped -67.11% vs OBDC's -56.07%.
OXSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXSQ и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор