PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXSQ с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OXSQ и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.50%
-4.13%
OXSQ
OBDC

Доходность по периодам

С начала года, OXSQ показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью 10.91%.


OXSQ

С начала года

7.96%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-6.11%

1 год

7.02%

5 лет (среднегодовая)

1.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OBDC

С начала года

10.91%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-4.24%

1 год

15.09%

5 лет (среднегодовая)

6.87%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


OXSQOBDC
Рыночная капитализация$193.49M$5.80B
EPS-$0.11$1.61
Общая выручка (12 мес.)-$6.90M$1.36B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.25M$1.10B
EBITDA (12 мес.)$3.34M$920.67M

Основные характеристики


OXSQOBDC
Коэф-т Шарпа0.561.25
Коэф-т Сортино0.861.78
Коэф-т Омега1.101.23
Коэф-т Кальмара0.321.24
Коэф-т Мартина1.473.01
Индекс Язвы5.04%5.44%
Дневная вол-ть13.17%13.10%
Макс. просадка-67.11%-56.16%
Текущая просадка-16.50%-6.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OXSQ и OBDC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXSQ c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXSQ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.561.25
Коэффициент Сортино OXSQ, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.861.78
Коэффициент Омега OXSQ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.23
Коэффициент Кальмара OXSQ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.341.24
Коэффициент Мартина OXSQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.473.01
OXSQ
OBDC

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
1.25
OXSQ
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXSQ и OBDC

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности OBDC в 11.51%


TTM202320222021202020192018
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.
15.44%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
11.51%10.77%11.17%8.76%7.98%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXSQ и OBDC

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.08%
-6.00%
OXSQ
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности OXSQ и OBDC

Текущая волатильность для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) составляет 4.15%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
5.21%
OXSQ
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXSQ и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию