Сравнение OXSQ с OBDC
OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OXSQ returned -7.01%/yr vs 6.35%/yr for OBDC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXSQ и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXSQ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -4.14%.
OXSQ
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 18.05%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- -3.15%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- —
OBDC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXSQ и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 0.80% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -12.35% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -4.14% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
Correlation
The correlation between OXSQ and OBDC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
OXSQ:
$164.94M
OBDC:
$5.55B
OXSQ:
-$0.44
OBDC:
$1.08
OXSQ:
1.12
OBDC:
0.78
OXSQ:
-$4.62M
OBDC:
$1.34B
OXSQ:
-$11.30M
OBDC:
$616.29M
OXSQ:
-$30.55M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXSQ vs. OBDC — Ранг доходности на риск
OXSQ
OBDC
Сравнение OXSQ c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXSQ | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.65 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.01 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXSQ и OBDC
Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXSQ | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -56.07% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -23.90% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.98% | -23.90% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -28.26% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.48% | -16.28% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -10.78% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 15.33% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXSQ и OBDC
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXSQ | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 5.43% | +11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 18.92% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 23.47% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 20.79% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 26.97% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXSQ и OBDC
Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, что больше доходности OBDC в 12.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.87% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 26.75% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXSQ и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXSQ and OBDC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (17.14%) compared to OBDC (5.43%). In terms of maximum drawdown, OXSQ dropped -67.11% vs OBDC's -56.07%.
OXSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXSQ и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор