Сравнение OXSQ с HYEM
OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) is a stock, while HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Over the past 5 years, OXSQ returned -7.01%/yr vs 3.00%/yr for HYEM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXSQ и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXSQ показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 4.23%.
OXSQ
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 18.05%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- -3.15%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам OXSQ и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 0.80% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -4.32% | 15.84% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 4.23% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -2.44% |
Correlation
The correlation between OXSQ and HYEM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between OXSQ and HYEM shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXSQ vs. HYEM — Ранг доходности на риск
OXSQ
HYEM
Сравнение OXSQ c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXSQ | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.13 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 12.61 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXSQ и HYEM
Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXSQ | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -30.96% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -2.73% | -36.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.98% | -5.23% | -40.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -26.29% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.48% | -0.24% | -34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -4.37% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 0.68% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXSQ и HYEM
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXSQ | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 0.92% | +16.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 3.16% | +33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 4.40% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 7.50% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 9.26% | +26.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXSQ и HYEM
Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, что больше доходности HYEM в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.74% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 26.75% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OXSQ and HYEM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (17.14%) compared to HYEM (0.92%). In terms of maximum drawdown, OXSQ dropped -67.11% vs HYEM's -30.96%.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXSQ и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор