Сравнение OXLC с SHV
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, OXLC returned 4.51%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 4.51% против 2.23% соответственно.
OXLC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -21.55%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- -7.26%
- 10 лет*
- 4.51%
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам OXLC и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -21.55% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.42% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between OXLC and SHV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between OXLC and SHV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. SHV — Ранг доходности на риск
OXLC
SHV
Сравнение OXLC c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXLC | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -151.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 53.77 | -52.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 431.38 | -432.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2,419.80 | -2,421.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXLC | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 19.49 | -20.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 11.56 | -11.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 8.09 | -7.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 4.50 | -4.42 |
Просадки
Сравнение просадок OXLC и SHV
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -0.45% | -74.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.56% | -0.01% | -53.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -0.03% | -57.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -0.40% | -56.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | -0.45% | -74.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | 0.00% | -43.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -0.03% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 0.00% | +29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и SHV
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 0.05% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 0.12% | +27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.31% | 0.20% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 0.29% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 0.28% | +42.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и SHV
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.65%, что больше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 46.65% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
OXLC and SHV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (5.37%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор