PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLC с SHV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, OXLC returned 6.33%/yr vs 2.24%/yr for SHV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 6.33% против 2.24% соответственно.

OXLC

1 день
1.44%
1 месяц
14.51%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-26.02%
3 года*
-2.21%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
6.33%

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.83%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.36%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-12.27%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.61%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between OXLC and SHV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

-0.03

The correlation between OXLC and SHV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с SGOV

Доходность на риск

OXLC vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXLCSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
18.56

-19.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
98.01

-98.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

35.59

-34.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

141.48

-141.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

1,585.42

-1,586.34

OXLC vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXLC и SHV

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-0.45%

-74.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.38%

-0.03%

-51.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-0.03%

-57.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-0.38%

-56.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

-0.45%

-74.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

0.00%

-37.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-0.03%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.25%

0.00%

+28.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и SHV

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.53%

0.07%

+25.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

0.13%

+36.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.20%

0.21%

+43.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.74%

0.29%

+28.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.35%

0.28%

+43.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и SHV

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 75.51%, что больше доходности SHV в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		75.51%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

OXLC and SHV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (25.53%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор