PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OXLC с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OXLC и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 4.51% против 2.23% соответственно.


OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и SHV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
-21.55%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
1.42%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between OXLC and SHV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г.

-0.03

The correlation between OXLC and SHV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oxford Lane Capital Corp.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

OXLC vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLCSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-151.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

53.77

-52.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

431.38

-432.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

2,419.80

-2,421.09

OXLC vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OXLCSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

19.49

-20.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

11.56

-11.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

8.09

-7.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

4.50

-4.42

Просадки

Сравнение просадок OXLC и SHV

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и SHV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OXLCSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-0.45%

-74.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.56%

-0.01%

-53.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-0.03%

-57.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-0.40%

-56.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

-0.45%

-74.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

0.00%

-43.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-0.03%

-13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

0.00%

+29.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и SHV

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OXLCSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

0.05%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

0.12%

+27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

0.20%

+34.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

0.29%

+25.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

0.28%

+42.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и SHV

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.65%, что больше доходности SHV в 3.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы


OXLC and SHV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.37%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор