Сравнение OXLC с OCCI
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and OCCI (OFS Credit Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OXLC returned -3.43%/yr vs -12.65%/yr for OCCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и OCCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у OCCI с доходностью -40.37%.
OXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- -8.20%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -22.83%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- 5.54%
OCCI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- -42.10%
- С начала года
- -40.37%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -17.02%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXLC и OCCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -6.44% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | -6.12% |
OCCI OFS Credit Company, Inc. | -40.37% | -14.38% | 31.45% | -1.33% | -25.82% | 24.37% | 0.01% | 12.04% | -17.65% |
Correlation
The correlation between OXLC and OCCI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.28 |
Over the past year, OXLC and OCCI have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OXLC:
$878.40M
OCCI:
$68.44M
OXLC:
-$5.82
OCCI:
-$1.24
OXLC:
0.98
OCCI:
1.87
OXLC:
0.85
OCCI:
0.62
OXLC:
$849.13M
OCCI:
$35.10M
OXLC:
$793.40M
OCCI:
$15.41M
OXLC:
-$578.64M
OCCI:
-$28.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. OCCI — Ранг доходности на риск
OXLC
OCCI
Сравнение OXLC c OCCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и OFS Credit Company, Inc. (OCCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLC | OCCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.99 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.68 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLC и OCCI
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки OCCI в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и OCCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | OCCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -66.45% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -48.55% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -51.26% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -51.42% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -56.21% | +23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -21.22% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 28.40% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и OCCI
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 7.06%, в то время как у OFS Credit Company, Inc. (OCCI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | OCCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 12.10% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 32.96% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 38.68% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 30.34% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.29% | 41.16% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и OCCI
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 70.82%, что больше доходности OCCI в 59.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCI OFS Credit Company, Inc. | 59.80% | 28.51% | 18.14% | 28.64% | 27.09% | 16.28% | 18.04% | 13.21% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 70.82% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLC и OCCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и OFS Credit Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXLC and OCCI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCCI has higher volatility (12.10%) compared to OXLC (7.06%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs OCCI's -66.45%.
OXLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и OCCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор