PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXLC с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OXLC in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, OXLC returned 3.38%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -27.84%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.38% против 13.22% соответственно.

OXLC

1 день
-1.41%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-27.84%
6 месяцев
-21.18%
1 год
-42.28%
3 года*
-9.70%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
3.38%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-27.84%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between OXLC and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.23

Over the past year, the correlation between OXLC and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXLC:

$881.97M

BRK-B:

$1.06T

EPS

OXLC:

-$5.82

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

OXLC:

0.98

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

OXLC:

0.86

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

OXLC:

$849.13M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXLC:

$793.40M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

OXLC:

-$578.64M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с REPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OXLC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 77
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXLCBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
-0.02

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
0.08

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.01

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.02

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-0.05

-1.42

OXLC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXLC и BRK-B

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-53.86%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.18%

-9.42%

-42.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-14.95%

-42.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-26.58%

-30.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

-29.57%

-45.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.31%

-9.36%

-38.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-11.07%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.82%

4.53%

+24.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и BRK-B

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.95%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.68%

10.78%

+16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.41%

14.38%

+20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

17.12%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

19.44%

+23.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и BRK-B

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		50.72%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
166.25M
93.68B
(OXLC) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OXLC and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.90%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор