PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.38% соответственно.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCIXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий OWSMX и VMNVX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OWSMX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.35

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

6.22

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VMNVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между OWSMX и VMNVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и VMNVX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности VMNVX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и VMNVX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-33.11%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-7.93%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-12.93%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-33.11%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-4.95%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-2.82%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.66%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и VMNVX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.93%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

5.02%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

10.09%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

9.53%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

11.96%

+4.39%