Сравнение OWSMX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWSMX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.39% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и UCEQX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
OWSMX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
OWSMX
UCEQX
Сравнение OWSMX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWSMX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.99 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.95 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 9.45 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWSMX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OWSMX и UCEQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и UCEQX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и UCEQX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWSMX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -35.33% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.75% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -25.24% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -35.33% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -6.34% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -4.92% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.43% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и UCEQX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWSMX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.93% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 9.65% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.60% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.22% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.46% | -0.11% |