PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%-3.40%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCIXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий OWSMX и GQFPX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.03

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.96

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

9.35

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между OWSMX и GQFPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и GQFPX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности GQFPX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и GQFPX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-16.95%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.37%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-2.80%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.03%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.08%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и GQFPX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.97%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

6.99%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.37%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

12.88%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

12.88%

+3.47%