Сравнение OWSMX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWSMX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.93% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и GMGEX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
OWSMX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
OWSMX
GMGEX
Сравнение OWSMX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWSMX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.94 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.63 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.59 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 11.30 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWSMX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.94 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между OWSMX и GMGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и GMGEX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и GMGEX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWSMX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -58.47% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.62% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -28.58% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -34.98% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -6.81% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -16.84% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.66% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и GMGEX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWSMX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.09% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 9.78% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 15.72% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.74% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.02% | +0.33% |