PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OWNB с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с WGMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. OWNB is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs 83.80% for WGMI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.

OWNB

1 день
-3.53%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-31.20%
С начала года
-19.73%
1 год
-52.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-9.25%
1 месяц
-30.55%
6 месяцев
0.25%
С начала года
25.69%
1 год
83.80%
3 года*
40.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и WGMI

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-19.73%-1.19%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		25.69%164.30%

Correlation

The correlation between OWNB and WGMI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between OWNB and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и WGMI

Секторы
OWNB
WGMI

Финансовые услуги

48.0%
50.9%

Технологии

36.7%
45.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
1.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
48.0%
WGMI
50.9%

Технологии

OWNB
36.7%
WGMI
45.2%

Потребительский циклический сектор

OWNB
8.5%
WGMI

-

Коммуникационные услуги

OWNB
5.2%
WGMI
1.4%

Коммунальные услуги

OWNB
1.6%
WGMI
2.0%

Сырьевые материалы

OWNB

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

WGMI

-

Энергетика

OWNB

-

WGMI

-

Здравоохранение

OWNB

-

WGMI

-

Промышленность

OWNB

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

OWNB

-

WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

OWNB vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 22
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.08

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.75

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.65

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

3.27

-4.64

OWNB vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и WGMI

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-85.76%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-50.94%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-33.29%

-21.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-42.11%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

25.70%

+12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и WGMI

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 14.10%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

21.31%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.48%

56.58%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.25%

78.03%

-19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.05%

81.56%

-19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

81.56%

-19.51%

Сравнение комиссий OWNB и WGMI

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и WGMI

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.09%0.87%0.00%0.00%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and WGMI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (21.31%) compared to OWNB (14.10%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs WGMI's -85.76%.

On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -52.06% for OWNB. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

OWNB has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for WGMI.

OWNB is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and CoinShares. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор