PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs 84.41% for DBE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

OWNB

1 день
-1.95%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и DBE

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-1.56%-3.56%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-3.05%

Correlation

The correlation between OWNB and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.01

The correlation between OWNB and DBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

OWNB vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.43

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.96

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

5.89

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

11.53

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.43

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.09

-0.16

Просадки

Сравнение просадок OWNB и DBE

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-86.69%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-14.41%

-45.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.54%

-30.27%

-14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-57.31%

+32.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.96%

7.35%

+26.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и DBE

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 13.15% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

12.95%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

30.86%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

34.97%

+22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.36%

29.39%

+32.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

28.33%

+34.03%

Сравнение комиссий OWNB и DBE

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и DBE

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.88%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (13.15%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -28.07% for OWNB. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.88% for OWNB.

OWNB is categorized as Blockchain, while DBE is Oil & Gas. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор