PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. OWNB is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past year, OWNB returned -29.23% vs 29.55% for BLOK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 15.78%.

OWNB

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-20.43%
1 год
-29.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и BLOK

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-2.96%-3.56%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%51.48%

Correlation

The correlation between OWNB and BLOK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between OWNB and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и BLOK

Секторы
OWNB
BLOK

Финансовые услуги

43.5%
55.3%

Технологии

38.0%
31.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

OWNB
43.5%
BLOK
55.3%

Технологии

OWNB
38.0%
BLOK
31.8%

Потребительский циклический сектор

OWNB
10.1%
BLOK
6.7%

Коммуникационные услуги

OWNB
6.3%
BLOK
5.2%

Коммунальные услуги

OWNB
2.1%
BLOK

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

BLOK

-

Энергетика

OWNB

-

BLOK

-

Здравоохранение

OWNB

-

BLOK

-

Промышленность

OWNB

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

OWNB

-

BLOK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

OWNB vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.78

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.26

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.83

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

1.82

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.78

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.48

-0.57

Просадки

Сравнение просадок OWNB и BLOK

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-73.33%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-35.64%

-23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.32%

-10.48%

-34.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-26.07%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

16.24%

+17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и BLOK

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

10.39%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

28.54%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.60%

38.13%

+19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

42.36%

+19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

38.96%

+23.31%

Сравнение комиссий OWNB и BLOK

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и BLOK

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.90%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OWNB and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OWNB has higher volatility (12.84%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BLOK's -73.33%.

On 1-year performance, BLOK leads with 29.55% vs -29.23% for OWNB. On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 29.55% return vs -29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

OWNB has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.62% for BLOK.

OWNB is categorized as Blockchain, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.71% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор