PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OWNB с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с BLOK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both Blockchain funds. OWNB is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs -0.31% for BLOK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.

OWNB

1 день
-3.53%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-31.20%
С начала года
-19.73%
1 год
-52.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и BLOK

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-19.73%-1.19%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%54.71%

Correlation

The correlation between OWNB and BLOK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between OWNB and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и BLOK

Секторы
OWNB
BLOK

Финансовые услуги

48.0%
56.1%

Технологии

36.7%
32.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.6%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

OWNB
48.0%
BLOK
56.1%

Технологии

OWNB
36.7%
BLOK
32.8%

Потребительский циклический сектор

OWNB
8.5%
BLOK
6.5%

Коммуникационные услуги

OWNB
5.2%
BLOK
3.6%

Коммунальные услуги

OWNB
1.6%
BLOK

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

BLOK

-

Энергетика

OWNB

-

BLOK

-

Здравоохранение

OWNB

-

BLOK

-

Промышленность

OWNB

-

BLOK
1.6%

Недвижимость

OWNB

-

BLOK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

OWNB vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 22
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.01

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.26

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.03

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.01

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.02

-1.35

OWNB vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и BLOK

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-73.33%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-35.64%

-23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-18.85%

-35.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-25.91%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

16.93%

+21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и BLOK

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

8.37%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.48%

29.55%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.25%

38.97%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.05%

42.53%

+19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

38.98%

+23.07%

Сравнение комиссий OWNB и BLOK

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и BLOK

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности BLOK в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.09%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OWNB and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OWNB has higher volatility (14.10%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BLOK's -73.33%.

On 1-year performance, BLOK leads with -0.31% vs -52.06% for OWNB. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a -0.31% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

OWNB has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.82% for BLOK.

They also come from different issuers: Bitwise and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор