PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с BITQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds from Bitwise - OWNB tracks the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde while BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -42.14% vs 32.96% for BITQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -17.24%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 23.88%.

OWNB

1 день
-3.74%
1 месяц
-19.91%
С начала года
-17.24%
6 месяцев
-22.83%
1 год
-42.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-3.18%
1 месяц
-10.22%
С начала года
23.88%
6 месяцев
15.32%
1 год
32.96%
3 года*
51.11%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и BITQ

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-17.24%-1.19%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		23.88%52.95%

Correlation

The correlation between OWNB and BITQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between OWNB and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и BITQ

Секторы
OWNB
BITQ

Финансовые услуги

48.0%
71.6%

Технологии

36.7%
25.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
48.0%
BITQ
71.6%

Технологии

OWNB
36.7%
BITQ
25.5%

Потребительский циклический сектор

OWNB
8.5%
BITQ
2.9%

Коммуникационные услуги

OWNB
5.2%
BITQ

-

Коммунальные услуги

OWNB
1.6%
BITQ

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

BITQ

-

Энергетика

OWNB

-

BITQ

-

Здравоохранение

OWNB

-

BITQ

-

Промышленность

OWNB

-

BITQ

-

Недвижимость

OWNB

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с BITCOWNB с OBTC
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

OWNB vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.58

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.15

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.74

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.53

-2.71

OWNB vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и BITQ

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-90.32%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-44.99%

-14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.37%

-23.84%

-29.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-52.48%

+26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.92%

21.56%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и BITQ

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеют волатильность 16.69% и 17.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

17.21%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.60%

42.94%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.27%

57.19%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.45%

67.34%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.45%

67.24%

-4.79%

Сравнение комиссий OWNB и BITQ

И OWNB, и BITQ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и BITQ

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OWNB and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (17.21%) compared to OWNB (16.69%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BITQ's -90.32%.

On 1-year performance, BITQ leads with 32.96% vs -42.14% for OWNB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 16.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 32.96% return vs -42.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNB and BITQ have the same expense ratio: 0.85% per year.

OWNB has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BITQ.

OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор