PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -29.23% vs 53.75% for BITQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

OWNB

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-20.43%
1 год
-29.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и BITQ

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-2.96%-3.56%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%48.40%

Correlation

The correlation between OWNB and BITQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between OWNB and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и BITQ

Секторы
OWNB
BITQ

Финансовые услуги

43.5%
67.1%

Технологии

38.0%
28.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
43.5%
BITQ
67.1%

Технологии

OWNB
38.0%
BITQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

OWNB
10.1%
BITQ
4.8%

Коммуникационные услуги

OWNB
6.3%
BITQ

-

Коммунальные услуги

OWNB
2.1%
BITQ

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

BITQ

-

Энергетика

OWNB

-

BITQ

-

Здравоохранение

OWNB

-

BITQ

-

Промышленность

OWNB

-

BITQ

-

Недвижимость

OWNB

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

OWNB vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.97

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.57

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.20

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

2.53

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.97

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.07

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OWNB и BITQ

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-90.32%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-44.99%

-14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.32%

-15.21%

-30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-52.77%

+27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

21.33%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и BITQ

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 12.84%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

14.24%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

42.58%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.60%

55.93%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

67.18%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

67.21%

-4.94%

Сравнение комиссий OWNB и BITQ

И OWNB, и BITQ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и BITQ

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.90%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OWNB and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to OWNB (12.84%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BITQ's -90.32%.

On 1-year performance, BITQ leads with 53.75% vs -29.23% for OWNB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 53.75% return vs -29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNB and BITQ have the same expense ratio: 0.85% per year.

OWNB has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BITQ.

OWNB is categorized as Blockchain, while BITQ is Technology Equities. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. They also come from different issuers: Bitwise and Exchange Traded Concepts.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор