PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLSX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWLSX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности OWLSX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWLSX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		-3.72%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%19.40%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, OWLSX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции OWLSX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.45% против 9.98% соответственно.

OWLSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.77%
1 год
16.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.45%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWSMXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWMBXOWLSX с OWACXOWLSX с CSUAXOWLSX с MFWIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий OWLSX и GLIFX

OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

OWLSX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLSX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.28

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.90

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.44

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.78

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

11.41

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLSX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLSX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.28

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.15

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.85

-0.76

Корреляция

Корреляция между OWLSX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLSX и GLIFX

Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		12.99%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок OWLSX и GLIFX

Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLSXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-29.65%

-38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-9.00%

-59.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.17%

-17.15%

-51.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

-29.65%

-38.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-6.13%

-61.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-3.35%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.62%

2.19%

+46.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLSX и GLIFX

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLSXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.77%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.40%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.40%

10.73%

+203.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.91%

10.71%

+86.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

13.25%

+56.24%