PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLSX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWLSX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OWLSX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWLSX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		-3.72%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%19.40%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, OWLSX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции OWLSX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.78% соответственно.

OWLSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.77%
1 год
16.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.45%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWSMXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWMBXOWLSX с OWACXOWLSX с CSUAXOWLSX с MFWIX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с MFWIXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий OWLSX и FGIAX

OWLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Доходность на риск

OWLSX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLSX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.79

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.30

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.36

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.73

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

12.62

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLSX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLSX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.79

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.80

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.42

-0.33

Корреляция

Корреляция между OWLSX и FGIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLSX и FGIAX

Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		12.99%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок OWLSX и FGIAX

Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLSXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-49.35%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-8.29%

-59.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.17%

-21.08%

-47.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

-38.02%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-3.06%

-64.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-7.22%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.62%

1.79%

+46.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLSX и FGIAX

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLSXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.15%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.07%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.40%

12.28%

+202.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.91%

13.08%

+83.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

15.17%

+54.32%