PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLSX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWLSX с CAEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWLSX (Old Westbury Large Cap Strategies Fund) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, OWLSX returned 10.54%/yr vs 11.76%/yr for CAEIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OWLSX charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.

Доходность

Сравнение доходности OWLSX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWLSX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции OWLSX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.76% соответственно.

OWLSX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.36%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.85%
1 год
21.85%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.54%

CAEIX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.03%
С начала года
22.32%
6 месяцев
22.00%
1 год
47.35%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWLSX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		8.51%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%19.40%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		22.32%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Correlation

The correlation between OWLSX and CAEIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.81

The correlation between OWLSX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWACXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWSMXOWLSX с OWNYXOWLSX с MFWIXOWLSX с OWCAX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX

Доходность на риск

OWLSX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLSX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSXCAEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.94

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.80

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.27

1.50

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

5.76

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

19.89

-19.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLSX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLSX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLSX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.94

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.07

+0.03

Просадки

Сравнение просадок OWLSX и CAEIX

Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и CAEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLSXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-75.81%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-8.39%

-59.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.17%

-24.57%

-43.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.17%

-32.58%

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

-37.54%

-30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.07%

-0.64%

-62.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-48.63%

+29.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

2.43%

+53.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLSX и CAEIX

Текущая волатильность для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) составляет 3.05%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLSXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.77%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.87%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.11%

16.45%

+197.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.91%

19.18%

+77.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.50%

19.69%

+49.81%

Сравнение комиссий OWLSX и CAEIX

OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLSX и CAEIX

Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности CAEIX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		11.53%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%

Часто задаваемые вопросы

OWLSX and CAEIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEIX has higher volatility (5.77%) compared to OWLSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, OWLSX dropped -68.17% vs CAEIX's -75.81%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWLSX и CAEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор