PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и USMTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWCIXOWCAX с OWLSXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIXOWCAX с DFABX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий OWCAX и USMTX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

OWCAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.86

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

6.92

-5.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

3.29

-1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

6.97

-5.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

36.30

-31.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.86

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

2.60

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.09

-1.53

Корреляция

Корреляция между OWCAX и USMTX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и USMTX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и USMTX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-1.98%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.40%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-1.92%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.30%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.19%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.08%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и USMTX

Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.22%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.40%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

0.70%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

0.72%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

0.75%

+2.49%