PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWACX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWACX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности OWACX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWACX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		-4.89%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-4.02%20.93%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, OWACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции OWACX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.40% против 16.68% соответственно.

OWACX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.29%
1 год
9.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.40%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury All Cap Core Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с OWCIXOWACX с OWLSXOWACX с OWSMXOWACX с TILIXOWACX с OWMBXOWACX с SWLGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий OWACX и ADX

OWACX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

OWACX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWACX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWACXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.47

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.18

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.56

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

11.81

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWACX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWACX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWACX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWACXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.47

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.09

+0.58

Корреляция

Корреляция между OWACX и ADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWACX и ADX

Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		8.60%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок OWACX и ADX

Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWACXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-71.60%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.12%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-25.07%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-37.17%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-4.36%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-23.22%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.41%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OWACX и ADX

Текущая волатильность для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) составляет 5.67%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что OWACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWACXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.64%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.77%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

18.76%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.23%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.96%

+0.49%