PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWACX с OWSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWACX с OWSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWACX (Old Westbury All Cap Core Fund) and OWSMX (Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund) are both mutual funds - OWACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Old Westbury, while OWSMX is a Global Equities fund managed by Old Westbury. Over the past 10 years, OWACX returned 13.37%/yr vs 7.77%/yr for OWSMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OWACX charges 0.96%/yr vs 1.10%/yr for OWSMX.

Доходность

Сравнение доходности OWACX и OWSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWACX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у OWSMX с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции OWACX превзошли акции OWSMX по среднегодовой доходности: 13.37% против 7.77% соответственно.

OWACX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.85%
1 год
18.07%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.84%
10 лет*
13.37%

OWSMX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.84%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.03%
5 лет*
3.76%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWACX и OWSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.15%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-4.02%20.93%
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		11.37%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%

Correlation

The correlation between OWACX and OWSMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.86

The correlation between OWACX and OWSMX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury All Cap Core Fund

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с OWLSXOWACX с OWCIXOWACX с OWCAXOWACX с OWNYXOWACX с TILIXOWACX с OWMBX
Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWNYX

Доходность на риск

OWACX vs. OWSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWACX c OWSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWACXOWSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.69

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.44

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.96

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

7.63

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWACX vs. OWSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWACX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWSMX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWACX и OWSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWACXOWSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок OWACX и OWSMX

Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки OWSMX в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и OWSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWACXOWSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-38.35%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-11.67%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-15.97%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-34.57%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.96%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.51%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.18%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.99%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OWACX и OWSMX

Текущая волатильность для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) составляет 3.02%, в то время как у Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что OWACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWACXOWSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.93%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.79%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.52%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.18%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

16.43%

+2.06%

Сравнение комиссий OWACX и OWSMX

OWACX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OWSMX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWACX и OWSMX

Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности OWSMX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.95%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		7.55%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%

Часто задаваемые вопросы

OWACX and OWSMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWSMX has higher volatility (3.93%) compared to OWACX (3.02%). In terms of maximum drawdown, OWACX dropped -34.01% vs OWSMX's -38.35%.

OWSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWACX и OWSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор