PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWACX с OWSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWACX с OWSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX).

OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OWACX и OWSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWACX и OWSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		-4.89%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-4.02%20.93%
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%

Доходность по периодам

С начала года, OWACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у OWSMX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции OWACX превзошли акции OWSMX по среднегодовой доходности: 12.40% против 7.14% соответственно.

OWACX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.29%
1 год
9.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.40%

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury All Cap Core Fund

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с TILIXOWACX с OWCIXOWACX с OWLSXOWACX с OWMBXOWACX с ADXOWACX с SWLGX
Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX

Сравнение комиссий OWACX и OWSMX

OWACX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OWSMX в 1.10%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund

Доходность на риск

OWACX vs. OWSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWACX c OWSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWACXOWSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.32

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.90

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.62

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

6.30

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWACX vs. OWSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWACX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа OWSMX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWACX и OWSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWACXOWSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.32

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Корреляция

Корреляция между OWACX и OWSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWACX и OWSMX

Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности OWSMX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		8.60%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%

Просадки

Сравнение просадок OWACX и OWSMX

Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки OWSMX в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и OWSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWACXOWSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-38.35%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.67%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-34.57%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.96%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-8.98%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-8.23%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.00%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OWACX и OWSMX

Текущая волатильность для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) составляет 5.67%, в то время как у Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OWACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWACXOWSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.48%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.62%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

16.07%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

16.15%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.35%

+2.10%