PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWACX с OWCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWACX с OWCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX).

OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OWACX и OWCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWACX и OWCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		-4.89%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-9.09%
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, OWACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у OWCAX с доходностью -0.63%.

OWACX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.29%
1 год
9.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.40%

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury All Cap Core Fund

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с TILIXOWACX с OWSMXOWACX с OWCIXOWACX с OWMBXOWACX с OWLSXOWACX с ADX
Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWCIXOWCAX с OWLSXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIXOWCAX с DFABX

Сравнение комиссий OWACX и OWCAX

OWACX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OWCAX в 0.57%.

OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWACX vs. OWCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWACX c OWCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWACXOWCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.93

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.34

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

4.77

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWACX vs. OWCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWACX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа OWCAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWACX и OWCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWACXOWCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между OWACX и OWCAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWACX и OWCAX

Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности OWCAX в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		8.60%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWACX и OWCAX

Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки OWCAX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и OWCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWACXOWCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-8.91%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-3.19%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-8.91%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.32%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-1.99%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

0.89%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OWACX и OWCAX

Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что OWACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWACXOWCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.92%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

1.35%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

4.55%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

3.14%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

3.24%

+15.21%