PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6804143070

Эмитент

Old Westbury

Дата выпуска

2 мар. 1998 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OWACX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury All Cap Core Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) показал доход в -0.71% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWACX составила 10.50%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OWACX

С начала года

-0.71%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-4.33%

1 год

9.08%

3 года

12.68%

5 лет

13.15%

10 лет

10.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWACX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.03%-2.55%-6.05%-0.54%4.80%-0.71%
20241.91%6.38%3.04%-5.47%4.56%2.04%2.85%2.13%1.25%-1.30%6.45%-3.64%21.30%
20237.30%-3.14%3.10%1.17%1.25%6.51%2.97%-1.67%-4.85%-2.32%9.97%4.09%25.93%
2022-6.57%-3.64%2.12%-9.69%-0.64%-7.14%9.48%-4.56%-9.26%6.58%6.17%-5.31%-22.18%
2021-2.81%2.71%3.45%7.33%-0.41%3.04%3.39%2.82%-4.69%7.48%-2.34%3.98%25.76%
20201.47%-7.12%-12.96%13.70%6.05%2.63%6.04%7.46%-3.38%-1.99%9.22%3.31%23.61%
20197.60%3.35%2.89%4.52%-4.98%6.69%1.73%-0.80%0.05%0.80%3.45%3.48%32.07%
20186.24%-2.82%-2.03%-0.06%2.31%0.93%2.99%2.90%0.87%-8.22%2.05%-8.14%-4.01%
20171.49%3.99%0.20%1.68%1.92%0.52%1.68%0.57%1.89%2.17%2.42%0.68%20.94%
2016-5.74%-1.52%6.83%1.98%1.19%-1.92%3.76%0.15%1.23%-2.14%2.26%1.57%7.32%
2015-1.97%5.45%-0.68%2.40%0.80%-2.26%0.34%-6.22%-3.46%4.04%-0.50%-2.02%-4.57%
2014-4.31%5.91%-0.00%1.60%2.20%1.34%-1.39%2.56%-2.69%1.08%1.80%-1.42%6.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OWACX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OWACX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OWACX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Old Westbury All Cap Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old Westbury All Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.69$2.69$1.94$0.51$1.54$0.70$1.69$0.77$0.33$0.15$0.32$0.82

Дивидендный доход

10.71%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.20%5.05%2.00%1.08%2.38%5.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury All Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$2.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.82$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Old Westbury All Cap Core Fund показал максимальную просадку в 58.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2054 торговые сессии.

Текущая просадка Old Westbury All Cap Core Fund составляет 5.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.44%28 мар. 2000 г.22429 мар. 2009 г.20545 мая 2017 г.4296
-34.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-28.11%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32126 янв. 2024 г.523
-26.6%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113
-19.92%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...