- ISIN
- US6804143070
- Эмитент
- Old Westbury
- Дата выпуска
- 2 мар. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции OWACX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWACX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) показал доход в 8.80% с начала года и 15.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWACX составила 13.50%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Old Westbury All Cap Core Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 13.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OWACX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OWACX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | -0.27% | -5.45% | 9.91% | 2.83% | 0.80% | 0.07% | 8.80% | |||||
| 2025 | 5.26% | -7.03% | -2.67% | -0.54% | 4.80% | 4.58% | 1.71% | 1.16% | 1.70% | 1.42% | 0.29% | -0.07% | 10.45% |
| 2024 | 1.91% | 6.38% | 3.04% | -5.47% | 4.56% | 2.04% | 2.85% | 2.13% | 1.25% | -1.30% | 6.45% | -3.64% | 21.30% |
| 2023 | 7.30% | -3.14% | 3.10% | 1.17% | 1.25% | 6.51% | 2.97% | -1.67% | -4.85% | -2.32% | 9.97% | 4.08% | 25.93% |
| 2022 | -6.57% | -3.64% | 2.12% | -9.69% | -0.64% | -7.14% | 9.48% | -4.56% | -9.26% | 6.58% | 6.17% | -5.31% | -22.18% |
| 2021 | -2.81% | 2.71% | 3.45% | 7.33% | -0.41% | 3.04% | 3.39% | 2.82% | -4.69% | 7.48% | -2.34% | 3.98% | 25.76% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury All Cap Core Fund has an annualized alpha of -0.10%, beta of 0.96, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.10%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 95.89%
- Участие в снижении
- 98.52%
Комиссия
Комиссия OWACX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWACX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.24 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.71 | -2.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury All Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.27 | $2.11 | $2.69 | $1.94 | $0.50 | $1.54 | $0.70 | $1.70 | $0.77 | $0.33 | $0.15 | $0.32 |
Дивидендный доход | 8.13% | 8.18% | 10.64% | 8.40% | 2.54% | 5.90% | 3.18% | 9.22% | 5.05% | 1.99% | 1.08% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury All Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $2.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Westbury All Cap Core Fund показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.11%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 29dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.37%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 7d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-19.92%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.16%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 3mo 17d | 5mo 6dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| OWACX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -56.78% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -9.10% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.90% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -25.43% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.92% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.70% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.09% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWACX
Добавьте Old Westbury All Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWACX