PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWACX с OWCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWACX с OWCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWACX (Old Westbury All Cap Core Fund) and OWCIX (Old Westbury Credit Income Fund) are both mutual funds - OWACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Old Westbury, while OWCIX is a Multisector Bonds fund managed by Old Westbury. Over the past 5 years, OWACX returned 10.17%/yr vs 0.99%/yr for OWCIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. OWACX charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for OWCIX.

Доходность

Сравнение доходности OWACX и OWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWACX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у OWCIX с доходностью 1.83%.

OWACX

1 день
0.18%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.99%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.17%
10 лет*
13.43%

OWCIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.37%
1 год
7.66%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWACX и OWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.77%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%6.40%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		1.83%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%

Correlation

The correlation between OWACX and OWCIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.31

The correlation between OWACX and OWCIX shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury All Cap Core Fund

Old Westbury Credit Income Fund

Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с OWLSXOWACX с OWCAXOWACX с OWNYXOWACX с TILIXOWACX с OWSMXOWACX с OWMBX
Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с JSVIXOWCIX с OWFIXOWCIX с OWMBXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWSMXOWCIX с OWCAXOWCIX с OWNYX

Доходность на риск

OWACX vs. OWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWACX c OWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWACXOWCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.87

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.74

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.06

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

9.16

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWACX vs. OWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWACX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWCIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWACX и OWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWACXOWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.22

+0.51

Просадки

Сравнение просадок OWACX и OWCIX

Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки OWCIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и OWCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWACXOWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-19.92%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-2.89%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-7.32%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-19.92%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.62%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.95%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OWACX и OWCIX

Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что OWACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWACXOWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.52%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

3.31%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

4.75%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

6.17%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

5.92%

+12.57%

Сравнение комиссий OWACX и OWCIX

OWACX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OWCIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWACX и OWCIX

Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности OWCIX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.90%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.22%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWACX and OWCIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWACX has higher volatility (2.99%) compared to OWCIX (1.52%). In terms of maximum drawdown, OWACX dropped -34.01% vs OWCIX's -19.92%.

OWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWACX и OWCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор