PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWACX с OWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWACX с OWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX).

OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. OWCIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OWACX и OWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWACX и OWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		-4.89%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%6.40%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		0.06%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, OWACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у OWCIX с доходностью 0.06%.

OWACX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.29%
1 год
9.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.40%

OWCIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.33%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury All Cap Core Fund

Old Westbury Credit Income Fund

Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с OWLSXOWACX с OWSMXOWACX с OWMBXOWACX с TILIXOWACX с SWLGXOWACX с ADX
Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с OWFIXOWCIX с OWSMXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWMBXOWCIX с JSVIXOWCIX с AXSIXOWCIX с JMSIX

Сравнение комиссий OWACX и OWCIX

OWACX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OWCIX в 0.85%.

OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund

Доходность на риск

OWACX vs. OWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWACX c OWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWACXOWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.96

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.28

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

7.65

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWACX vs. OWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWACX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа OWCIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWACX и OWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWACXOWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.17

+0.51

Корреляция

Корреляция между OWACX и OWCIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWACX и OWCIX

Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности OWCIX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		8.60%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.31%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWACX и OWCIX

Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки OWCIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и OWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWACXOWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-19.92%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-3.75%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-19.92%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.15%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-7.83%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

1.12%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OWACX и OWCIX

Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что OWACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWACXOWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.08%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

3.15%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

5.72%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

6.15%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

5.96%

+12.49%