Сравнение OVT с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
OVT и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и VCLT
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
OVT vs. VCLT — Ранг доходности на риск
OVT
VCLT
Сравнение OVT c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.36 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.54 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.07 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 0.78 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 1.80 | +14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.36 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.13 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OVT и VCLT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и VCLT
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и VCLT
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -34.31% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -5.39% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -34.31% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -15.60% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -8.09% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.33% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и VCLT
Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.99% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 5.62% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 10.21% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 12.80% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 12.84% | -8.25% |