Сравнение OVT с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
OVT и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.21% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.53% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у IBDS с доходностью 0.53%.
OVT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и IBDS
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Доходность на риск
OVT vs. IBDS — Ранг доходности на риск
OVT
IBDS
Сравнение OVT c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.06 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 4.76 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 5.20 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.27 | 29.11 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.06 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между OVT и IBDS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и IBDS
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности IBDS в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.80% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.33% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и IBDS
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -16.75% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -0.91% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -14.98% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.10% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.43% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.16% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и IBDS
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.42% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.71% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 1.54% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.21% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.60% | -1.01% |