Сравнение OVT с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
OVT и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и BSCR
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
OVT vs. BSCR — Ранг доходности на риск
OVT
BSCR
Сравнение OVT c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.14 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 4.95 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.80 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 5.68 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 29.17 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.14 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OVT и BSCR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и BSCR
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и BSCR
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -17.26% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -0.81% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -14.87% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.14% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.41% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.16% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и BSCR
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.36% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.62% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 1.48% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.12% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.40% | -0.81% |