Сравнение OVS с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
OVS и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с OVS на уровне 5.41% и SMDV на уровне 5.41%.
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и SMDV
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
OVS vs. SMDV — Ранг доходности на риск
OVS
SMDV
Сравнение OVS c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.77 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 2.24 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OVS и SMDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и SMDV
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и SMDV
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -34.12% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -10.94% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -21.23% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -5.79% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -5.99% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.75% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и SMDV
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 4.34% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 10.68% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 18.25% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 18.71% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 20.71% | +7.00% |