Сравнение OVS с QQQS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).
OVS и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и QQQS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | 4.54% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у QQQS с доходностью 0.79%.
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и QQQS
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Доходность на риск
OVS vs. QQQS — Ранг доходности на риск
OVS
QQQS
Сравнение OVS c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.73 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.14 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 10.80 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.73 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OVS и QQQS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и QQQS
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности QQQS в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и QQQS
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и QQQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -38.06% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -16.53% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -7.82% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -13.83% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.80% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и QQQS
Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 6.98%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 10.13% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 19.99% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 30.76% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 28.42% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 28.42% | -0.71% |