Сравнение OVS с JMEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE).
OVS и JMEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и JMEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и JMEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -1.39% |
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 3.71% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у JMEE с доходностью 3.71%.
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
JMEE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и JMEE
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.
Доходность на риск
OVS vs. JMEE — Ранг доходности на риск
OVS
JMEE
Сравнение OVS c JMEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | JMEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.51 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.47 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OVS и JMEE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и JMEE
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности JMEE в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.09% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и JMEE
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и JMEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -25.40% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -13.96% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.79% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.57% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.27% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и JMEE
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.35% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 12.09% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 20.98% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.69% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 19.69% | +8.03% |