PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVS с AFMC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC).

OVS и AFMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVS и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVS и AFMC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		4.70%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%4.53%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		3.16%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у AFMC с доходностью 3.16%.

OVS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.70%
6 месяцев
6.98%
1 год
23.91%
3 года*
12.01%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.11%
1 год
17.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с SPSMOVS с OVFOVS с OSCVOVS с OVBOVS с OVTOVS с OVM
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM

Сравнение комиссий OVS и AFMC

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AFMC в 0.65%.

OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Доходность на риск

OVS vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSAFMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

6.07

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMC равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между OVS и AFMC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и AFMC

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности AFMC в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.32%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%

Просадки

Сравнение просадок OVS и AFMC

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и AFMC.

Загрузка...

Показатели просадок

OVSAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-42.14%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-13.18%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-25.40%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.77%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.80%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.05%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и AFMC

Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVSAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.01%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

11.36%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

19.43%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

18.97%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

23.11%

+4.61%