PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с OVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с OVT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).

OVLH и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и OVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и OVT

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.86%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		1.21%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.21%.

OVLH

1 день
1.31%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.62%
1 год
14.39%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

OVT

1 день
0.59%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.21%
6 месяцев
3.29%
1 год
8.33%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с SPHYOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с BSCX

Сравнение комиссий OVLH и OVT

И OVLH, и OVT имеют комиссию равную 0.80%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF

Доходность на риск

OVLH vs. OVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c OVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.10

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.00

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.46

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

16.27

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. OVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа OVT равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и OVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.64

+0.12

Корреляция

Корреляция между OVLH и OVT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и OVT

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OVT в 8.80%

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.80%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и OVT

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и OVT.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-13.59%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-1.94%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-13.59%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-0.82%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.50%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.53%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и OVT

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что OVLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.46%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

2.83%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

3.99%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

4.63%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

4.59%

+7.28%