Сравнение OVLH с OVF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF).
OVLH и OVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OVLH и OVF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVLH и OVF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.86% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 20.91% |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 3.04% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 3.04%.
OVLH
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
OVF
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVLH и OVF
OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OVF в 0.95%.
Доходность на риск
OVLH vs. OVF — Ранг доходности на риск
OVLH
OVF
Сравнение OVLH c OVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | OVF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.19 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.43 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 9.53 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | OVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между OVLH и OVF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и OVF
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OVF в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.04% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и OVF
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и OVF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVLH | OVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -30.07% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -12.17% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -30.07% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -8.23% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.59% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 3.11% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и OVF
Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.76%, в то время как у Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVLH | OVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 9.09% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 13.00% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 19.25% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 15.45% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 17.04% | -5.17% |