PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с BUYW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OVL returned 22.31%/yr vs 8.45%/yr for BUYW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности OVL и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.10%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

BUYW

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.03%
1 год
8.45%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и BUYW

2026 (YTD)2025202420232022
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%17.81%27.91%28.01%-6.38%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.10%9.08%9.82%12.80%1.94%

Correlation

The correlation between OVL and BUYW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г.

0.64

The correlation between OVL and BUYW shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVL и BUYW

Секторы
OVL
BUYW

Технологии

39.1%
26.6%

Финансовые услуги

10.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.4%

Здравоохранение

8.3%
13.0%

Промышленность

7.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.0%

Энергетика

3.1%
12.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

OVL
39.1%
BUYW
26.6%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
BUYW
14.5%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
BUYW
16.4%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
BUYW
6.4%

Здравоохранение

OVL
8.3%
BUYW
13.0%

Промышленность

OVL
7.8%
BUYW
4.4%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
BUYW
3.0%

Энергетика

OVL
3.1%
BUYW
12.7%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
BUYW
1.2%

Недвижимость

OVL
1.8%
BUYW
0.9%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
BUYW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

OVL vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.75

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.64

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.28

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

17.45

-5.06

OVL vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и BUYW

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-9.36%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-2.59%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-9.36%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-0.62%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-0.60%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.48%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и BUYW

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

1.36%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

3.89%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

4.88%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

8.43%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

8.43%

+14.11%

Сравнение комиссий OVL и BUYW

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и BUYW

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности BUYW в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUYW
Main Buywrite ETF		5.44%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVL and BUYW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (5.40%) compared to BUYW (1.36%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs BUYW's -9.36%.

On 3-year performance, OVL leads with 22.31% vs 8.45% for BUYW. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVL has performed better with a 22.31% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

OVL has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 5.44% for BUYW.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Main Funds. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 1.29% for BUYW.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор