Сравнение OVF с YCS
OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. OVF is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, OVF returned 9.49%/yr vs 22.89%/yr for YCS. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OVF charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности OVF и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
OVF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.51%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $956.39K | $740.81K | $600.16K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам OVF и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 16.55% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.76% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 2.22% |
Correlation
The correlation between OVF and YCS is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | -0.19 |
The correlation between OVF and YCS shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVF vs. YCS — Ранг доходности на риск
OVF
YCS
Сравнение OVF c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVF | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.69 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 9.73 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVF и YCS
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -49.56% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -8.48% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -23.05% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -27.32% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.34% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -19.75% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.34% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и YCS
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 5.75% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.95% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 11.87% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 16.43% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 21.21% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.61% | -1.35% |
Сравнение комиссий OVF и YCS
OVF берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и YCS
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.57% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVF and YCS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to OVF (5.75%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 22.89% vs 9.49% for OVF. On fees, OVF is cheaper at 0.83% per year. On volatility, OVF has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 22.89% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVF is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 0.00% for YCS.
OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Liquid Strategies and ProShares. Their fees differ too: 0.83% for OVF and 0.95% for YCS.
OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVF и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор