PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OVF с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OVF и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.


OVF

1 день
0.15%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
9.38%
С начала года
16.55%
1 год
30.42%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.49%
10 лет*
Всё время*
9.51%

YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$956.39K$740.81K$600.16K
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам OVF и YCS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
16.55%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.76%
YCS
ProShares UltraShort Yen
5.40%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%2.22%

Correlation

The correlation between OVF and YCS is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

-0.19

The correlation between OVF and YCS shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Overlay Shares Foreign Equity ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

OVF vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

OVF
Ранг доходности на риск OVF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 7070
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVF c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OVFYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.69

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

9.73

+0.05

OVF vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVF и YCS

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OVFYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-49.56%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.48%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-23.05%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-27.32%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.34%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-19.75%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.34%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и YCS

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 5.75% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OVFYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.95%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

11.87%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

16.43%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

21.21%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

18.61%

-1.35%

Сравнение комиссий OVF и YCS

OVF берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и YCS

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OVF and YCS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (5.95%) compared to OVF (5.75%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 22.89% vs 9.49% for OVF. On fees, OVF is cheaper at 0.83% per year. On volatility, OVF has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 22.89% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVF is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 0.00% for YCS.

OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Liquid Strategies and ProShares. Their fees differ too: 0.83% for OVF and 0.95% for YCS.

OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор