Сравнение OVF с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
OVF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 3.04% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 2.79%.
OVF
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и SPDW
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
OVF vs. SPDW — Ранг доходности на риск
OVF
SPDW
Сравнение OVF c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.71 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.34 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.49 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 9.76 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OVF и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и SPDW
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.04% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и SPDW
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -60.02% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.55% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -30.21% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -8.63% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -13.01% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.94% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и SPDW
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.31% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.51% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.57% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.26% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.15% | -0.11% |