PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVF с OVLH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

OVF и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVF и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVF и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		3.04%33.03%6.40%15.25%-17.64%8.63%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.86%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.86%.

OVF

1 день
3.86%
1 месяц
-7.90%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.18%
1 год
30.14%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

OVLH

1 день
1.31%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.62%
1 год
14.39%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с DIVOOVF с SPDWOVF с SCHGOVF с OVM
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий OVF и OVLH

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVF vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.39

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.18

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.33

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

9.92

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Корреляция

Корреляция между OVF и OVLH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и OVLH

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.04%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVF и OVLH

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

OVFOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-20.69%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-6.36%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-20.69%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-5.14%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.16%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.49%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и OVLH

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVFOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

2.76%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

6.22%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

10.42%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

11.77%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

11.87%

+5.17%